Reward-to-risk, Win Ratio, dan Ekspektasi
Seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, rasio reward-to-risk, win ratio, dan ekspektasi terdiri dari aspek penting dari manajemen risiko.
Reward-to-risk atau return-atau-risk mengacu pada rasio potensi kemenangan pada perdagangan seseorang dibandingkan dengan kerugian maksimum yang telah ditentukan. Ini biasanya dihitung berdasarkan jumlah pips untuk target laba satu dibagi dengan jumlah pips untuk stop loss seseorang.
Misalnya, jika Anda menginginkan GBP / USD yang lama di 1.7000 dengan stop 100 pip dan target laba di 1.7300, rasio reward-to-risk Anda pada perdagangan ini adalah 3: 1. Jika Anda shorting USD / JPY pada 100,00 dengan berhenti di 100,50 dan target laba di 95,00, laba atas risiko Anda untuk perdagangan ini adalah 10: 1.
Terlepas dari seberapa banyak akun Anda berisiko pada perdagangan tertentu, reward-to-risk selalu didasarkan pada rasio target laba terhadap stop loss Anda. Bahkan jika Anda berisiko 0,25% pada perdagangan USD / JPY pendek pada 100,00 atau 1% dari akun Anda, jika pemberhentian Anda di 101,00 dan target Anda adalah 96,00, reward-to-risk Anda untuk kedua skenario adalah 4: 1.
Penting untuk memperhatikan reward-to-risk Anda ketika mengambil pengaturan perdagangan untuk memastikan bahwa pemenang Anda lebih besar daripada perdagangan Anda yang kalah. Umumnya disarankan bahwa perdagangan harus memiliki setidaknya 1: 1 hadiah-untuk-risiko. Untuk beberapa pedagang, mereka lebih suka mengambil perdagangan yang setidaknya 2: 1 untuk memastikan bahwa mereka dapat menebus perdagangan yang kalah berturut-turut dengan perdagangan menang lebih sedikit.
Aspek penting lainnya dari manajemen risiko adalah rasio menang. Ini mengacu pada persentase perdagangan yang menang di antara semua perdagangan yang diambil. Misalnya, jika Anda dapat mengambil total 100 perdagangan dan memenangkan 60 dari mereka, rasio atau persentase menang Anda adalah 60%.
Meningkatkan rasio menang seseorang melibatkan melakukan analisis fundamental dan teknis untuk menentukan pengaturan mana yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pemenang. Ini juga membutuhkan konsistensi dan eksekusi yang tepat dari rencana perdagangan Anda. Dikombinasikan dengan rasio reward-to-risk yang layak setidaknya 1: 1 pada setiap perdagangan, Anda dapat memaksimalkan profitabilitas Anda dalam jangka panjang.
Di sinilah konsep ekspektasi masuk. Memiliki rasio menang yang tinggi tidak selalu menjamin keberhasilan perdagangan jangka panjang jika perdagangan Anda yang menang sering jauh lebih kecil daripada perdagangan Anda yang kalah. Rasio menang 80% bukan jaminan profitabilitas konsisten jika rata-rata kemenangan Anda adalah $ 10 sementara kerugian rata-rata Anda adalah $ 200.
Ekspektasi memperhitungkan rata-rata reward-to-risk Anda pada perdagangan Anda dan menyandingkannya dengan rasio kemenangan Anda. Dengan kata lain, ini memberi Anda jumlah yang Anda bisa dapatkan atau hilang untuk setiap dolar risiko. Ini dihitung dengan mengambil produk dari perdagangan menang rata-rata Anda dan rasio kemenangan Anda kemudian mengurangkan produk dari rata-rata kehilangan perdagangan Anda dan kemungkinan kehilangan Anda.
Dengan harapan positif, Anda dapat menambahkan secara bertahap ke akun Anda dalam jangka panjang. Dengan harapan negatif, Anda akhirnya secara bertahap menghabiskan banyak waktu untuk akun Anda.
Misalnya, jika pedagang memiliki rasio kemenangan 40% dengan kemenangan rata-rata $ 250 dan kerugian rata-rata $ 100, harapannya adalah $ 40. Ini berarti bahwa ia dapat menambahkan rata-rata $ 40 ke akunnya untuk setiap perdagangan yang diambil.
Di sisi lain, jika seorang trader memiliki rasio kemenangan 60% dengan kemenangan rata-rata $ 100 dan kerugian rata-rata $ 200, maka harapannya adalah – $ 20. Ini berarti bahwa dia benar-benar mengurangi rata-rata $ 20 dari akunnya untuk setiap perdagangan yang diambil.